28.01.2010

Mag.(FH) Roman Rabak untersucht in seiner Diplomarbeit das Exposure österreichischer Kreditinstitute und geht dabei speziell auf strukturierte Kreditprodukte und Kreditderivate ein. Außerdem identifiziert der Autor die Schwächen innerhalb des Managements der Risken dieser Produkte und stellt verschiedene Methoden dar, wie solche Risken gehandhabt werden. Im Rahmen seiner Diplomarbeit zeigt Roman Rabak, dass ein Zusammenhang zwischen den verwendeten Methoden des Risk Managements und den erwirtschafteten Verlusten besteht. Banken, die eine Simulationsmethode verwenden, erleiden im Schnitt weniger Verluste als Institute, die den Varianz-Kovarianz-Ansatz im Rahmen des Value at Risk Modells verwenden. Insgesamt kommt Roman Rabak zu dem Schluss, dass die großen österreichischen Banken aufgrund ihrer hochentwickelten Risk Management Systeme durchaus in der Lage gewesen wären, die drohende Krise und deren Folgen vorherzusehen.
 
Die Diplomarbeit wurde am Institut für Financial Leadership der FHWien-Studiengänge der WKW erstellt und wurde als beste Arbeit des Jahres 2009 prämiert.